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2007年 08月 19日
極端な事象が起こる確率はわずかだが0ではない.つまり,分布がロングテール.
問題は,その分布形,テールの長さを知ろうとすれば,無限に大きなデータが必要になるということか. 10年に一度の暴落,と言ったところで,そこから確実な何かを導くのは難しいのだろう.LTCMしかり,今回のアルゴリズムトレードの崩壊しかり. 自動売買の隆盛とボラティリティの大小の間に相関が見られるのが面白い.
by sup_bearish
| 2007-08-19 09:29
| 雑記
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